Login

Журнал «Современная Наука»

Russian (CIS)English (United Kingdom)

МОСКВА +7(495)-755-19-13

Статьи:
A+ R A-

Определение коэффициентов в стохастической дифференциальной модели формирования цены

E-mail Печать

А.В. Бурмистров,  (К.ф.-м.н., н.с., Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск; Ст. преподаватель, Новосибирский госуниверситет )

А.В. Новиков,  (К.ф.-м.н., директор по развитию, ООО Цифровые экосистемы, Новосибирск)

Серия «Естественные и Технические науки» # 03 2018
Ранее предложенная авторами стохастическая дифференциальная модель (СДМ) формирования цены значительно более адекватно описывает изменение ценового ряда в сравнении с классической моделью цены, поскольку она учитывает случайную природу изменения коэффициентов роста и волатильности ценового ряда. Именно уравнения на два последних коэффициента и входят в систему стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) кроме цены самого финансового инструмента. В данной статье в рамках СДМ определяются коэффициенты системы СДУ, с помощью которой происходит моделирование ценового ряда.

Ключевые слова: Ценовой ряд, стохастическое дифференциальное уравнение, непрерывное распределение, случайная волатильность, коэффициент роста.

 

Читать полный текст статьи …


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Аверина Т.А. Моделирование стационарных случайных процессов с заданным одномерным распределением и экспоненциальной корреляционной функцией / Аверина Т.А., Артемьев С.С. // Препринт 495. ВЦ СО АН СССР. – Новосибирск, 1984. – 24с.
2. Бурмистров А.В. Стохастическая кинетическая модель формирования цены / Бурмистров А.В., Новиков А.В. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №7-3(61). – С. 107-112.
3. Бурмистров А.В. Усовершенствование стохастической дифференциальной модели ценового ряда / Бурмистров А.В., Новиков А.В. // Марчуковские научные чтения - 2017. Тезисы. ИВМиМГ СО РАН, 25 июня – 14 июля 2017 г. – Новосибирск: Омега Принт, 2017. – С.71.
4. Новиков А.В. Адаптированные стохастические дифференциальные модели ценового ряда / А.В. Новиков // Препринт ИВМиМГ СО РАН, 1157. – Новосибирск, 2003. – 26с.
5. Новиков А.В. Виртуальный финансовый консультант, использующий системы искусственного интеллекта и финансовые данные в реальном времени / А.В. Новиков, А.В. Бурмистров // Тенденции развития науки и образования. – 2017. – № 26-4. – С. 21-27.
6. Новиков А.В. Интеллектуальная система для персонального финансового консультирования пользователей на основе актуальных финансовых данных / А.В. Новиков, А.В. Бурмистров // Аллея науки. – 2017. – Т. 1. № 9. – С. 796-809.
7. Новиков А.В. Использование портфельного подхода в интеллектуальной экосистеме мобильных приложений / Новиков А.В., Бурмистров А.В. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 131-139.
8. Новиков А.В. Персональное мобильное приложение для торговли на биржевых площадках / Новиков А.В., Бурмистров А.В. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 151-160.
9. Новиков А.В. Усовершенствование стохастической дифференциальной модели ценового ряда / Новиков А.В., Бурмистров А.В. // Труды Международной конференции по вычислительной и прикладной математике "ВПМ’17" в рамках "Марчуковских научных чтений", Новосибирск, 25 июня – 14 июля 2017г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://conf.nsc.ru/cam17/ru/proceedings, свободный. – (Дата обращения: 19.01.2018) – С. 654-658.
10. Greenwood P.E. A guide to chi-squared testing / Greenwood P.E., Nikulin M.S. – New York: John Wiley & Sons, 1996. – 280 p.


©  А.В. Бурмистров, А.В. Новиков, Журнал "Современная наука: актуальные проблемы теории и практики".
 

 

 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"

Серия - Естеств. и Техн. науки

Выпуск 2018 05(1) Natural and Technical

Выпуск 2018 05(2) Natural and Technical

Выпуск 2018 04(1) Natural and Technical

Выпуск 2018 04(2) Natural and Technical

Выпуск 2018 03(1) Natural and Technical

Выпуск 2018 03(2) Natural and Technical

Выпуск 2018 02 Natural and Technical

Выпуск 2018 01 Natural and Technical

Выпуск 2017 12/2 Natural and Technical

Выпуск 2017 12(1) Natural and Technical

Выпуск 2017 12(2) Natural and Technical

Выпуск 2017 11 Natural and Technical

Выпуск 2017 10 Natural and Technical

Выпуск 2017 09 Natural and Technical

Выпуск 2017 7-8(1) Natural and Technical

Выпуск 2017 7-8(2) Natural and Technical

Выпуск 2017 06 Natural and Technical

Выпуск 2017 05 Natural and Technical

Выпуск 2017 03-04 Natural and Technical

Выпуск 2017 02 Natural and Technical

Выпуск 2017 01 Natural and Technical

Выпуск 2016 12 Natural and Technical

Выпуск 2016 11 Natural and Technical

Выпуск 2016 09-10 Natural and Technical

Выпуск 2016 08 Natural and Technical

Выпуск 2016 07 Natural and Technical

Выпуск 2016 06 Natural and Technical

Выпуск 2016 05 Natural and Technical

Выпуск 2016 04 Natural and Technical

Выпуск 2016 03 Natural and Technical

Выпуск 2016 02 Natural and Technical

Выпуск 2016 01 Natural and Technical

Выпуск 2015 13 Natural and Technical

Выпуск 2015 12(1) Natural and Technical

Выпуск 2015 12(2) Natural and Technical

Выпуск 2015 11(1) Natural and Technical

Выпуск 2015 11(2) Natural and Technical

Выпуск 2015 09-10 Natural and Technical

Выпуск 2015 07-08 Natural and Technical

Выпуск 2015 05-06 Natural and Technical

Выпуск 2015 03-04 Natural and Technical

Выпуск 2015 01-02 Natural and Technical

Выпуск 2014 11-12 Natural and Technical

Выпуск 2014 09-10 Natural and Technical

Выпуск 2014 07-08 Natural and Technical

Выпуск 2014 05-06 Natural and Technical

Выпуск 2014 03-04 Natural and Technical

Выпуск 2014 01-02 Natural and Technical

Выпуск 2013 11-12 Natural and Technical

Выпуск 2013 9-10 Natural and Technical

Выпуск 2013 7-8 Natural and Technical

Выпуск 2013 5-6 Natural and Technical

Выпуск 2013 3-4 Natural and Technical

Выпуск 2013 1-2 Natural and Technical

Выпуск 2012 12 Natural and Technical

Выпуск 2012 10-11 Natural and Technical

Выпуск 2012 8-9 Natural and Technical

Выпуск 2012 6-7 Natural and Technical

Выпуск 2012 4-5 Natural and Technical

Выпуск 2012-03 Natural and Technical

Выпуск 2012-02 Natural and Technical

Выпуск 2012-01 Natural and Technical

Выпуск 01-2011 Natural and Technical