Журнал «Современная Наука»

Russian (CIS)English (United Kingdom)
МОСКВА +7(495)-142-86-81

Определение коэффициентов в стохастической дифференциальной модели формирования цены

Бурмистров Александр Васильевич  (К.ф.-м.н., н.с., Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск; Старший преподаватель, Новосибирский госуниверситет)

Новиков Алексей Владимирович  (К.ф.-м.н., директор по развитию, ООО Цифровые экосистемы, Новосибирск)

Ранее предложенная авторами стохастическая дифференциальная модель (СДМ) формирования цены значительно более адекватно описывает изменение ценового ряда в сравнении с классической моделью цены, поскольку она учитывает случайную природу изменения коэффициентов роста и волатильности ценового ряда. Именно уравнения на два последних коэффициента и входят в систему стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) кроме цены самого финансового инструмента. В данной статье в рамках СДМ определяются коэффициенты системы СДУ, с помощью которой происходит моделирование ценового ряда.

Ключевые слова:ценовой ряд, стохастическое дифференциальное уравнение, непрерывное распределение, случайная волатильность, коэффициент роста.

 

Читать полный текст статьи …



Ссылка для цитирования:
Бурмистров А. В., Новиков А. В. Определение коэффициентов в стохастической дифференциальной модели формирования цены // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. -2018. -№03. -С. 39-44
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"