Login

Журнал «Современная Наука»

Russian (CIS)English (United Kingdom)

МОСКВА +7(495)-755-19-13

Статьи:
A+ R A-

Базель-III: испытание надёжности банковской системы России

E-mail Печать

В.О. Чараиа,  (Стажер/докторант факультета экономики при Европейском Университете в Санкт-Петербурге, Докторант Тбилисского Государственного Университета)

Серия «Экономика и Право», № 3-2012

В статье анализируется международная и локальная банковская деятельность российского банковского сектора при грядущих реформах банковского регулирования, известной как “Базель-III”. Обосновываются долгосрочные стратегические задачи России: войти в мировое банковское сообщество и не потерять экономическую самостоятельность и надежность российских банков.

В  большей или меньшей степени мировой финансовый кризис 2008 года коснулся практически всех стран мира. Стоит отметить, что от кризиса больше всех других пострадал банковский сектор, что подтверждается следующими данными (Narmania D, 2011): уменьшение кредитного потенциала коммерческих банков; рост кредитов с истекшим сроком; рост процентных ставок; уменьшение финансирования национальной экономики коммерческими банками; окончание отчетного года в минусе или в хорошем случае без прибыли.

Исключением по вышеуказанным проявлениям не стали и банковские системы стран, которые на тот момент уже использовали самую современную нормативную регуляцию под названием - Базель II.

Прежде чем обсудить процесс внедрения Базельских рекомендации на Российском рынке, надо обязательно отметить, что для России они не являются новшеством. В начале 90-х годов при переходе от социалистической модели экономики к рыночной одним из важнейших факторов било построение разветвленной банковской системы государства. Основными системообразующими элементами, которой служат центральный банк и разного рода кредитные организации.

Если присмотреться к “Федеральному Закону о Банках и Банковской Деятельности”, который впервые появился в  России в 90-х годах, то можно заметить, что принципы его функционирования схожи с Базельскими рекомендациями первого выпуска и можно предполагать, что  Российские специалисты в свое время руководствовались именно Базелем-I. Что же касается Базеля-II, то Россия к нему частично уже присоединилась, и даже есть определенные успехи - например, уже приняты рекомендации по имплементации: упрощенного стандартного подхода при оценке кредитного риска, упрощенного подхода для оценки рыночного риска и подхода основного индикатора для управления операционным риском (BCBS, Октябрь 2011).

Несмотря на то, что Россия, как мы видим, уже вовлечена в систему Базельских рекомендаций, надо подчеркнуть, что она никогда не стремилась полностью соответствовать Базельским стандартам, так как Банк России с самого начала своего учреждения пытался построить более или менее независимую банковскую систему, по возможности независимую от западного влияния. Поэтому, сейчас перед ней стоит дилемма - как войти в мировое банковское сообщество (что практически неизбежно при глобализации) и одновременно сохранить свою самостоятельность (что для банковской системы жизненно важно). Реальность такова, что внедрение новшеств Базельского комитета - безальтернативно (хотя бы частично) для России, поскольку оно будет способствовать качественному улучшению банковского дела в России и в результате повысит его эффективность, даст возможность Российским банкам стать полноценными игроками на международном уровне. И, конечно же, что не маловажно, укрепит доверие со стороны иностранных инвесторов и потенциальных партнеров, что особенно ценно в наши дни.

Так или иначе, в связи с изменениями на глобальном банковском рынке, Россия будет вынуждена внедрять третью часть Базельских рекомендаций (полностью или частично). Дополнительно, тот факт, что Россия является участницей Базельского комитета международного банковского регулирования (всего участников - 27 стран) означает то, что Россия подтверждает свое намерение менять свое собственное банковское законодательство в соответствии со стандартами Базельского комитета. Тем более, что это направление по данным “ИТАР-ТАСС” поддерживает сам президент РФ Дмитрий Медведев -  по его словам российские банки выдержат стандарт "Базель-III". "В общем и целом особых проблем не ожидаем", - отметил президент и добавил, "что же касается международных стандартов финансовой отчетности, то практически все наши банки работают по международным стандартам, никаких противоречий здесь нет".

Несмотря на положительный, и даже оптимистический настрой Дмитрия Анатольевича, следует заметить, что международных стандартов придерживаются не “практически все” а ровно на оборот. Причина в том, что Российская банковская система сама по себе отличается от международной (западной) системы, и надобность соответствовать ей появляется только у тех немногих банков, которые тесно связанны с западными партнерами и чьи акции торгуются на биржах. Тут же стоит отметить, что все российские публичные компании, чьи акции торгуются на бирже, должны будут предоставлять отчетность по международным стандартам только с 2013 года (ЦБР, 2012), т.е. до тех пор их никто не обязывает это делать.

Несмотря на то, что внедрение Базеля-III поддерживается высшим руководством страны, уже сейчас понятно, что сроки имплементации для России наверняка будут не те, которые предусмотрены BCBS. По словам помощника президента РФ Аркадия Дворковича: "Мы будем следовать общим решениям, мы в них участвуем. Центральный банк принимает в них участие. Сроки там вполне комфортные. Естественно, по каким-то вопросам спорим, какие-то сроки пытаемся отодвинуть, чтобы наши банки успели приспособиться, но в целом - нормально". В поддержку Дворковича выступает эксперт, Михаил Матовников, он полагает что: "Все новации Базеля-II и Базеля-III должны "отстояться", иначе их внедрение будет выглядеть как евроремонт в избе”. О том, что Россия не спешит с этим делом свидетельствует статус принятия Базеля-III: России еще только на первом уровне, т.е. проект постановления еще даже не опубликован.

Cо слов министра финансов РФ, Антона Силуанова 90 % российских банков соответствуют требованиям "Базеля-III", в то время как российские финансовые эксперты считают, что на данный момент требования "Базеля-III" в состояний удовлетворить лишь малое количество Российских банков. Во главе этого списка Сбербанк, ВТБ, Банком Возрождение и Банк Санкт-Петербург (Зиядуллаев Н.С., 2011). Т.е. только те банки, которые занимали и занимают деньги на зарубежных финансовых рынках и/или  чьи акции торгуются на биржах. Переход на Базель-III для 2/3 Российских банков будет возможным только к 2019 г., но вопрос уже будет стоять не в количестве банков перешедших на новые нормы банковского регулирования, а в том, смогут ли они выдержать данные стандарты.

По словам аналитика Standard&Poor's Ирины Велиевой, суть перехода российских банков на Базель-III состоит не в достаточности капитала как таковой, а в технической готовности системы, к которой Россия еще не готова.

Выясним, насколько Российские банки отвечают Базельским требованиям:

  • Капитал первого уровня, по Базелю равен – 6%, по ЦБ РФ – 12.4% (2010 г.), а для банков  участвующих в системе страхования вкладов и того выше 18%.
  • По Базелю-III капитал I уровня может состоять из обыкновенных акций и нераспределенной прибыли, ЦБ РФ предусматривает те же самые требования.
  • Требования Базеля-III по формированию резервного капитала для покрытия краткосрочной ликвидности (30 дней) также существуют в требованиях ЦБ РФ под названием  “Норматив текущей ликвидности”- т.н. Н3.
  • Требования Базеля-III по формированию резервного капитала для покрытия долгосрочной ликвидности (1 год), также существуют в требованиях ЦБ РФ под названием “Норматив долгосрочной ликвидности”- т.н. Н4.

Возникает вопрос: раз одни из главных требований Базеля-III уже предусмотрены Банком России, то почему Российские банки до сих пор живут на государственной кредитной “игле” (2008-2010 гг. Госкредит составил более 6 трлн. Руб. или 20% ВВП) (Н.С. Зиядуллаев, 2011)? Почему мизерно кредитуют реальный сектор экономики и почему отстают от западных банков в целом? Ответ тут может быть один: Российские банки не совсем адекватно и прозрачно рассчитывают свой показатели, чему причиной могут быть участие в коррупционных схемах, неполноценные отчеты со стороны банков и/или низкий уровень аудита со стороны регулировщиков.

Важно заметить, что в отличие от западных банков, где риски главным образом приходятся на финансовые инструменты, в России они приходятся на простые кредитные риски. Тут можно сделать два вывода

Во-первых, Российская банковская система еще не так сильно развита, как западная, а во-вторых, исходя из различий в самой проблеме, Российские регулировщики должны будут внедрять дополнительные механизмы, направленные на  улучшение состояния конкретного российского финансового рынка.

Что касается текущего состояния российского банковского сектора, то очевидно, что оно находится в стадии трансформации, которая при правильном подходе позволит ему в будущем приблизиться к Базельским рекомендациям/требованиям не формально, как мы это наблюдаем сейчас, а в реальности. Переход на современные стандарты банковского регулирования вместе с положительными эффектами также ускорит процесс уменьшения числа банков в России под влиянием рыночных (сделки по слиянию и погашению банков) и административных (отзыв лицензий) факторов.

Стоит отметить, что за последние несколько лет количество банков в России снизилось примерно на 8%, а именно с 1058 (январь 2010 г.) до 976 банков (февраль 2012 г.). Следует ожидать, что этот процесс приобретет еще более масштабный характер после внедрения Базельских регуляций, например: не все банки справятся с новыми требованиями Банка России, которые предусматривают увеличение собственного капитала кредитных организации с 150 до 300 миллионов рублей к 2015 году. Стоит подчеркнуть и тот факт, что из 976 Российских банков на сегодняшний день не все имеют собственный капитал равный даже 150 млн. руб (Банк России, 2012).

Если посмотреть долю кредитных организаций с участием иностранного капитала, то на данный момент на территории России действуют 202 кредитные организации с участием иностранного капитала, среди которых 63 — со 100 % участием, и 23 – c участием 50% и более. Здесь представлены банковские группы из более чем 50-ти стран, штаб-квартиры которых находятся  во Франции, Германии, США, Китае и других странах (Воловник А.Д. и др. 2011). Можно предугадать, что за счет уменьшения на рынке Российских игроков, процентное соотношение иностранного капитала в Российских кредитных организациях повысится. По разным подсчетам оно достигнет показателя в 15-20% к 2015 году и 25-35% к 2020 году. Что с одной стороны будет позитивным сигналом для инвесторов и иностранных партнеров, но с другой стороны с такими темпами роста иностранного капитала Россия рискует потерять свое влияние на своем же финансовом ринке. Что касается госбанков, скорее всего топовые Российские банки как удерживали лидирующие позиции, так и будут их удерживать, несмотря на планы государства снизить долю своих активов в них (до 51%). Средним и мелким банкам работать станет намного сложнее, чем их крупным коллегам.

Несмотря на то, что количество кредитных организаций со временем будет уменьшаться, можно предугадать, что при нынешних темпах роста экономики (6-7%) прибыльность оставшихся на рынке банков будет расти - как правило, они будут превышать статистические показатели Банка России по предыдущим докризисным годам* (ЦБ, 2012), соответственно показатели будут внушительными: более 20-25% годовых.

* 2009 г. - 5%; 2010 г. - 14.9%; 2011г. - 23.1%

Также следует ожидать что, Российские банки, стремясь сохранить текущую прибыльность, уже не смогут выдавать высоко-рискованные кредиты (в связи с ужесточенными Базельскими требованиями). Для сохранения текущей прибыльности им придется повышать цены на банковские продукты, что в свою очередь может привести к замедлению темпа экономического роста. Поэтому, для предотвращения экономического спада и получения высокой эффективности, внедряемые нормативы должны соответствовать возможностям Российских банков. Банки, в свою очередь, должны будут увеличить свою ликвидность, улучшить качественные и количественные показатели капитала, перейти на современные методы подсчета рисков, и т.д. Только такими взаимосвязанными шагами внедрение новых Базельских рекомендаций может пройти сравнительно безболезненно.

Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать разделение Российских банков на две группы: 1. Федеральные, которые должны будут внедрять Базель III и 2. Локальные, которые не должны бут внедрять Базель III, но соответственно будут ограничены в своих действиях и смогут работать только на локальном уровне (не смогут привлекать иностранных партнеров, не будут иметь права работать с иностранной валютой и др.).

В заключение хотелось бы отметить, что для дальнейшего роста Российской банковской системы полный или хотя бы частичный переход к Базелю III будет иметь положительные результаты в долгосрочной перспективе.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Alexander C., Sheedy E., The professional Risk Managers’ Handbook, The Professional Risk Managers’ International Association 2004.

2. BCBS, Progress report on Basel III implementation, October 2011.

3. Härle P., Lüders E., and others, EMEA Banking, McKinsey & Company,  Nov. 2010.

4. Narmania D., Banking Risk Management Features in the Post-Crises Period, Economics and Business #3, 2011.

5. Воловник А.Д. и другие., Базель-III: Испытание надёжности банковской системы… //Экономика Мегаполисов и Регионов, №3 (39) июнь 2011.

6. Зиядуллаев Н.С., Кургузов В.В. и другие, Международная банковская реформа Базель-3 и росииские реалии//Финансовые Проблемы. 2011, №5.

7. CBR., Review of the Banking Sector of the Russian Federation, №113, March 2012.


© В.О. Чараиа,  Журнал "Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики".
 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"

Серия - Экономика и Право

Выпуск 2018 06 Economics (page 1)

Выпуск 2018 06 Economics (page 2)

Выпуск 2018 05 Economics (page 1)

Выпуск 2018 05 Economics (page 2)

Выпуск 2018 04 Economics (page 1)

Выпуск 2018 04 Economics (page 2)

Выпуск 2018 03 Economics (page 1)

Выпуск 2018 03 Economics (page 2)

Выпуск 2018 02 Economics

Выпуск 2018 01 Economics

Выпуск 2017 12/2 Economics (page 1)

Выпуск 2017 12/2 Economics (page 2)

Выпуск 2017 12 Economics (page 1)

Выпуск 2017 12 Economics (page 2)

Выпуск 2017 11 Economics

Выпуск 2017 10 Economics

Выпуск 2017 09 Economics (page 1)

Выпуск 2017 09 Economics (page 2)

Выпуск 2017 08 Economics

Выпуск 2017 07 Economics

Выпуск 2017 06 Economics

Выпуск 2017 05 Economics (page 1)

Выпуск 2017 05 Economics (page 2)

Выпуск 2017 04 Economics (page 1)

Выпуск 2017 04 Economics (page 2)

Выпуск 2017 03 Economics

Выпуск 2017 02 Economics

Выпуск 2017 01 Economics

Выпуск 2016 12 Economics

Выпуск 2016 11 Economics (page 1)

Выпуск 2016 11 Economics (page 2)

Выпуск 2016 10 Economics

Выпуск 2016 09 Economics

Выпуск 2016 08 Economics

Выпуск 2016 07 Economics (page 1)

Выпуск 2016 07 Economics (page 2)

Выпуск 2016 06 Economics

Выпуск 2016 05 Economics (page 1)

Выпуск 2016 05 Economics (page 2)

Выпуск 2016 04 Economics

Выпуск 2016 03 Economics (page 1)

Выпуск 2016 03 Economics (page 2)

Выпуск 2016 02 Economics (page 1)

Выпуск 2016 02 Economics (page 2)

Выпуск 2016 01 Economics (page 1)

Выпуск 2016 01 Economics (page 2)

Выпуск 2015 11-12 Economics (page 1)

Выпуск 2015 11-12 Economics (page 2)

Выпуск 2015 09-10 Economics

Выпуск 2015 07-08 Economics

Выпуск 2015 05-06 Economics

Выпуск 2015 03-04 Economics

Выпуск 2015 01-02 Economics

Выпуск 2014 12 Economics

Выпуск 2014 11 Economics

Выпуск 2014 09-10 Economics

Выпуск 2014 07-08 Economics

Выпуск 2014 05-06 Economics

Выпуск 2014 03-04 Economics

Выпуск 2014 01-02 Economics

Выпуск 2013 12 Economics

Выпуск 2013 11 Economics (page 1)

Выпуск 2013 11 Economics (page 2)