Журнал «Современная Наука»

Расчёт стоимостной меры риска в статистическом пакете R

Зубкова Лариса Дмитриевна (к.э.н., доцент Тюменский государственный университет)

Дьячков Сергей Михайлович (Тюменский государственный университет)

Понятия риск при инвестировании довольно размыто, в то время как на практике возникает необходимость в количественные оценки данной меры. В связи с этим важно знать, как это сделать и как внедрить это в повседневную практику. В статье рассматривается модель стоимостной меры риска Value-at-Risk или VaR. Приведены основные разновидности расчёта данного показателя: исторический метод, параметрический метод, метод Монте-Карло. Рассмотрен механизм применения данной модели при портфельных инвестициях – портфельный VaR. В статье приведен исходный код скриптов на языке программирования R для расчета данных разновидностей VaR и результаты расчетов на модельной задаче.

Ключевые слова:стоимостная мера риска, портфельные инвестиции, нормальное распределение, метод Монте-Карло, статистический пакет R.

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Зубкова Л. Д., Дьячков С. М. Расчёт стоимостной меры риска в статистическом пакете R // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. -2015. -№11-12. -С. 87-93

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"