Журнал «Современная Наука»

Методология Value-at-Risk в моделировании ценовых рисков рынка нефти

Ляльков Иван Михайлович (Аспирант, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова)

В статье рассматриваются вопросы, связанные с расчетом основных показателей, характеризирующих риски, с которыми сталкиваются участники рынков энергетических ресурсов. Проводится сравнительный анализ различных методов расчета показателей Value-at-Risk и Expected Shortfall, являющимися ключевыми мерами риска в финансовой индустрии. В качестве объекта анализа выбран рынок нефти. Основной вывод состоит в том, использование только стандартного нормального распределения не всегда правомерно, для более качественной и точной оценки рисков, связанных с инвестированием в энергетические активы требуется использование более сложных методов, учитывающих особенности распределений исследуемых показателей.

Ключевые слова:рынок нефти, показатели риска, Value-at-Risk, Expected Shortfall, бэк-тестинг

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Ляльков И. М. Методология Value-at-Risk в моделировании ценовых рисков рынка нефти // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. -2017. -№11. -С. 48-54

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"