Влияние финансовых рисков на результаты деятельности российских банков (2016–2017)

Абу-Алроп Джалал ХафезАхмад

В данном исследовании рассматривается влияние финансовых рисков на 85 российских коммерческих банков в 2016–17 гг. В исследовании используются финансовые коэффициенты и множественный регрессионный анализ для определения влияния финансовых рисков на традиционные показатели эффективности в российских банках. Исследование включает шесть основных типов финансового риска: риск изменения процентных ставок (IRR), валютный риск (FXR), риск ликвидности (LR), кредитный риск (CRR), операционный риск и риск левериджа (LVR). Что касается показателей эффективности, они включают три традиционных показателя эффективности: чистую процентную маржу (NIM), рентабельность активов (ROA), рентабельность капитала (ROE). Исследование показало, что в течение обоих лет исследования риск способствовал формированию показателей эффективности по NIM, ROA и ROE на 37%, 52% и 22% соответственно, что отражает, насколько важно влияние риска на результаты деятельности российских банков. Исследование также показало, что риск финансового рычага, операционный риск и кредитный риск в различной степени влияли на показатели эффективности. С другой стороны, риск изменения процентных ставок, валютный риск и риск ликвидности не оказали влияния на показатели эффективности. В исследовании сделан вывод о том, что российским банкам следует уделять особое внимание рискам левериджа (LEV) из-за их очевидного негативного влияния на показатели эффективности.

Ключевые слова:Риск, Финансовые Коэффициенты; Множественный Регрессионный Анализ; Рентабельность Активов; Рентабельность Капитала; Чистая Процентная Маржа; Российские Банки; Индикаторы Риска.