Оценка эффективности российских банков на основе: риска, левериджа, конкуренции и прибыльности (2016–2017)

Абу-Алроп Джалал ХафезАхмад

Целью данного исследования является оценка эффективности 85 российских банков (2016–2017). В исследовании используется ориентированный на производство подход анализа инкапсуляции данных (DEA) с финансовыми коэффициентами для измерения эффективности банка. В исследовании также используется множественный регрессионный анализ для определения переменных, которые будут введены в качестве входных и выходных данных в модель (DEA). Исходные данные исследования включают пять основных типов финансового риска: риск изменения процентных ставок, валютный риск, риск ликвидности, кредитный риск и операционный риск, В дополнение к финансовому рычагу, который является шестым входом. Что касается результатов, они включают чистую процентную маржу, рентабельность активов, рентабельность капитала (ROE). Исследование показало, что по размеру банков банки достигли средней эффективности следующим образом: крупные банки (76%), средние банки (85%) и мелкие банки (88%). Другими словами, небольшие банки были более эффективными, в то время как средние банки были более эффективными, чем крупные банки. То есть крупные банки оказались наименее эффективными по сравнению с другими банками. В исследовании сделан вывод, что оценка эффективности банков не должна проводиться на основе традиционных коэффициентов, которые зависят от прибыльности. Эффективность банков должна основываться на нескольких ключевых факторах, а именно на риске, рычаге, прибыльности и конкуренции, и DEA является эффективным инструментом измерения для этого сравнения.

Ключевые слова:риск, эффективность, финансовые коэффициенты, анализ обработки данных (DEA), оценка банков, кредитное плечо, конкуренция, доходность, российские банки.