Оптимальное управление конечной Марковской цепью с нечётко заданной вероятностной мерой

Карманов Анатолий Вячеславович, Попадько Владимир Ефимович

В статье ставится задача управления однородной Марковской цепью, часто встречающаяся в приложениях, в условиях, когда вероятностная мера на пространстве траекторий этой цепи задана не чётко, т.е. мера является неизвестным элементом некоторого определённым образом заданного множества вероятностных мер. При этом формулируется задача оптимального управления такой Марковской цепью с функционалом – гарантированный доход, и критерием оптимальности – максимум гарантированного дохода. Приводится итерационная процедура решения поставленной задачи.

Ключевые слова:однородная конечная Марковская цепь с доходом, управляемая конечная Марковская цепь, предел по Чезаро стохастической матрицы, оптимальное управление Марковской цепью с доходом.