ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРА КАЛМАНА К ДИНАМИЧЕСКИМ СТОХАСТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ

Митина Ольга Алексеевна, Гушель Василий Олегович

Статья посвящена теме исследования динамических стохастических моделей общего равновесия и оценке эффективности применения к ним фильтра Калмана. Целью исследования является оценка применимости такого инструмента, как фильтр Калмана, для работы с динамическими стохастическими моделями общего равновесия в вопросах фильтрации данных и прогнозирования будущего состояния системы на основе текущего. Основным методом, представленным в исследовании, является сравнение данных, полученных в ходе симуляции поведения модели с данными, полученными при помощи фильтра Калмана. В исследовании при помощи данного инструмента очищают данные от искажений и прогнозируют будущее состояние системы. Для определения эффективности применения фильтра Калмана в работе используется анализ различных показателей: линейного коэффициента корреляции Пирсона, среднего и медианного значений, стандартного отклонения, средней квадратичной и средней абсолютной ошибки. Помимо этого, произведено сравнение с другими методами фильтрации для более объективной оценки. Результатом исследования являются выводы о возможности эффективного использования фильтра Калмана при работе с динамическими стохастическими моделями общего равновесия, основанные на анализе рассматриваемых метрик и графических представлений работы фильтра.

Ключевые слова:динамические стохастические модели общего равновесия, фильтрация данных, фильтр Калмана, временные ряды, работа с данными