ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Солобуто Алексей Викторович, Павлов Валерий Анатольевич

В данной работе рассматривается применение теории нечётких множеств как инструмента для прогнозирования поведения стоимости ценных бумаг на бирже. Теория нечётких множеств используется для учета неопределенности, неполноты и субъективности информации, характерных для фондового рынка, где поведение цен часто определяется множеством факторов, не поддающихся точной формализации. Для реализации подхода были подобраны информативные признаки, влияющие на стоимость ценных бумаг. Каждому из этих признаков были сопоставлены нечёткие термы (например, "низкий объём", "высокая цена", "перекупленность" и т.д.), после чего были сформированы нечёткие правила вывода, отражающие экспертные или эмпирически выявленные зависимости между признаками и предполагаемым направлением движения цены. Таким образом, теория нечётких множеств представляет собой гибкий и интерпретируемый подход, особенно полезный в условиях высокой неопределённости и необходимости включения экспертной интуиции, характерной для анализа фондового рынка.

Ключевые слова:ценные бумаги, нечёткие множества, функция принадлежности, задача классификации, индикаторы, нечёткий вывод