О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО

Галимнуров Артур Альбертович

В рамках статьи предлагается формулировка регуляризованного варианта (RWMLMC) метода взвешенного многоуровневого Монте-Карло (WMLMC), вводя штрафной член для контроля величины весов, зависящих от уровня, и стабилизации вклада дисперсии между уровнями. В то время как классический WMLMC может приводить к нестабильным или сильно изменяющимся весам при слабых межуровневых корреляциях, RWMLMC вводит настраиваемый параметр регуляризации λ, который обеспечивает устойчивость и улучшенное обобщение в условиях шума или несбалансированного моделирования. Проведен эмпирический анализ эффективности предложенного метода, показывающий, что RWMLMC достигает лучшего компромисса между стоимостью и дисперсией и повышает эффективность в реалистичных режимах многоуровневой выборки.

Ключевые слова:Методы Монте-Карло, финансовое моделирование, регуляризация.