ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЗАДАЧЕ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА

Хрычев Дмитрий Аркадьевич, Виноградова Арина Николаевна

Работа посвящена построению оптимального программного управления стохастической динамической системой, содержащей случайный параметр, при наличии ограничения изопериметрического типа. В основе решения лежит метод дискретизации распределения случайных параметров, суть которого состоит в аппроксимации исходной стохастической задачи детерминированными задачами оптимального управления, получаемыми в результате замены случайных параметров исходной задачи дискретными случайными величинами, сходящимися к этим параметрам по распределению. Детерминированные задачи, в свою очередь, решаются с помощью известных стандартных методов, как аналитических, так и численных. Результаты, полученные для разных распределений случайного параметра, сравниваются с точки зрения скорости сходимости решений приближённых детерминированных задач и поведения оптимальных управляющих функций.

Ключевые слова:оптимальное управление, программное управление, метод дискретизации распределения